3 Canais de preços para ajudá-lo a encontrar negócios de alta probabilidade Resumo do artigo: A ação de preço de enquadramento ajuda um comerciante a reconhecer entradas e saídas de alta probabilidade. O enquadramento baseia-se na ação de preço anterior, então, enquanto não pode prever o futuro, isso pode ajudar a construir expectativas para que você saiba se a sala atual pode ficar sem vapor ou apenas começar. Existem algumas maneiras de enquadrar a ação de preço, então você só precisa decidir qual método funciona melhor para você. O preço pode muitas vezes se sentir sujeito às regras da natureza, como gravidade ou inércia. Portanto, quando o preço cai para um certo nível, você pode notar um salto em algum momento. Os gráficos de preços de enquadramento com canais podem ajudá-lo a ver quando o preço pode reagir ou saltar e quando uma entrada ou saída apropriada pode aparecer. Existem muitos gráficos e estratégias de negociação com canais de preços, então, trate-o como um buffet. Escolha apenas o que deseja e se algo não se adequar a você, deixe-o ser para o próximo comerciante. Os canais também podem realizar diferentes coisas, como ajudá-lo a identificar entradas de continuação de tendência ou reversões de limites de alcance. Yoursquoll seja apresentado a 3 tipos de canais no artigo. Os canais desenhados à mão são a versão da escola primária do comércio de canais, mas podem ser extremamente eficazes na busca de entradas e saídas. Os canais da Donchian ajudam os comerciantes a encontrar fugas e avarias, observando os extremos dos preços ao longo de um determinado número de períodos ou dias. Por fim, Wersquoll olha para um canal avançado baseado na análise da Mediana-Line, chamado Andrews Pitchfork. Aprenda Forex: canais simples podem ser um gráfico muito eficaz criado por Tyler Yell, CMT Hand Drawn Channel Este é o melhor lugar para começar para comerciantes mais novos. Os canais desenhados à mão são fáceis de entender e podem ser usados em mercados variáveis ou laterais, com preços que reagem ao suporte e à resistência. Os canais também podem ser usados em um mercado crescente, como vemos no gráfico EURUSD acima. Aprenda Forex: a ferramenta de linha pode ser usada para desenhar gráficos de topo e fundo do canal Criada por Tyler Yell, CMT A qualificação-chave para um canal é que o preço deve tocar pelo menos duas vezes, mas três ou mais é o melhor. Em um canal em ascensão, como vemos acima, no EURUSD, a força está por trás da pressão de compra, como vemos com altos e baixos mais elevados, de modo que a negociação de probabilidades de alta você teria comprando perto de fundos de canais com paradas abaixo da entrada e fora do canal e vendendo Perto de canais. O curto-circuito no topo do canal não é recomendado porque wersquore em uma tendência de alta. Aprenda Forex: Range Trading permite que você defina claramente o seu risco e gráfico de metas criado por Tyler Yell, CMT Donchian Channel Breakout Trading Richard Donchian criou uma tendência de tendência profundamente simples na década de 1980, construída sobre o conceito de comprar força e fraqueza comercial. Os Canais Donchian são considerados uma estratégia de breakout de alta probabilidade que encontra o preço que excede o alto ou o baixo em um número especificado de horas de um horário. Esta estratégia de canal funciona bem nos mercados em ascensão ou em queda, mas é melhor aposentada durante os mercados vinculados à escala. Aprenda Forex: Esta Estratégia Simples ajuda-o a capturar grandes movimentos e perdas de limite Gráfico criado por Tyler Yell, CMT Como alguns breakouts resultam em tendências legítimas, muitos comerciantes irão parar uma saída no canal oposto. Isso limita o risco e impede que você segure um comércio perdedor por muito tempo. Os comerciantes que não se sentem confortáveis com essa ampla parada são encorajados a reduzir o tamanho do comércio ou você pode proteger o seu comércio, colocando uma parada usando Average True Range ou com uma parada no meio do canal, que seria de 10 dias de baixa ou alta Dependendo da direção da tendência. Andrewrsquos Pitchfork ndash Median Line Trading com o pitchfork é poderoso quando você entende onde encontrar pontos de partida para desenhar o padrão. Pitchfork trading foi desenvolvido pelo Dr. Alan Andrews com base no conceito de que o preço muitas vezes retorna a um preço médio de horas extras com oscilações longe da linha mediana, muitas vezes retornando até a tendência mudar de direção. Este padrão permite riscos de risco e metas de lucro razoáveis. Aprenda Forex: Construir o Pitchfork é simples e construído no gráfico de pivôs do mercado criado por Tyler Yell, CMT O argumento que ajuda os comerciantes a construir estratégias em torno do pitchfork é que 80 do tempo nos mercados de tendências, os preços irão gravitar para a linha mediana crescente ou descendente . A base de pitchforkrsquos será baseada em 3 pivôs giratórios nos mercados (identificados como A, B, ampC no gráfico). O balanço inicial (ponto A) é o início da linha mediana e os pontos extremos extremos B e C em torno do ponto A trazem a forca. Existem muitas ferramentas úteis para encontrar os pontos de partida A, B, amp C, mas depois de um tempo, você pode apontar os pontos de partida do balanço do mercado com seu olho rsquos do comerciante. Você pode usar o indicador Z Zig Z que ajuda você a determinar as mudanças de preços e as voltas mais importantes e desenhar o pitchfork desses pontos. Outra opção é usar fractals diários ou semanais que mostram as reversões de preços para destacar os pontos decisivos no mercado. O alvo preferido ao negociar o pitchfork é a linha do meio. No entanto, em mercados de tendências fortes ou em mercados variados, você pode atacar a forca de campo oposta. A parada é muitas vezes colocada fora do pitchfork pela quantidade de 0.5 ou 1 vezes Average True Range para permitir que o mercado respire dentro da tendência. A chave para esta ou qualquer estratégia é encontrar o que melhor funciona para você. O objetivo final de qualquer canal que você usa é enquadrar a ação do preço em seu período de tempo preferido para que você possa determinar as entradas e saídas apropriadas. Independentemente do método que você usa, certifique-se de limitar seu risco colocando paradas fora do canal e usando o tamanho de comércio apropriado para o saldo da sua conta. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Interessado em Nossos Analistas Melhores Opiniões sobre Mercados Principais Confira nossos Guias de Negociação Grátis Aqui, o DailyFX fornece notícias e análises técnicas de forex sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda globais. Forex Trading Para ser bem sucedido, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter os ganhos comerciais, sem antes ter a capacidade de entender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um ótimo é a compreensão das métricas e métodos para calcular desempenho e ganhos. As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar resultados. É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e consultores especializados (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é normalmente distribuído. A distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos da forma mais uniforme possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço de par moedas alcançar um determinado nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem um poder de previsão mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade de 99,7 que a amostra caia dentro de três desvios-padrão da média. A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de Forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam mover uma certa quantia durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante cálculos de distribuição normais. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar as curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados dos preços dos insumos são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados das trocas de amostras, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 transações para chegar a conclusões estatisticamente confiáveis quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de trades é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse montante pelo número de negócios. Se o sistema de negociação for lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área de expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. E, uma raiz quadrada de dispersões é chamada de desvio padrão, mostrada na sigla matemática como sigma (). A dispersão eo desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Nos sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco. De igual modo, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema. Exemplo abaixo, é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de comércio de divisas: Número de Comércio X (Ganho ou Perda Comercial) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que o matemático A expectativa é positiva, portanto, a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior, este sistema traz risco significativo. É o restante do E matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas de trades, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todas as negociações. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima 4.26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1. Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) M (XM (X) 2 acima, ela verifica o cálculo da primeira troca em nosso exemplo : Trade 1: -17.08 4.26 -21.34 e (-21.34) 2 455.39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de teste. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Desvio (), que neste caso é 96,71. Assim, o comerciante forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de 4,26 por troca, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Verifica-se que o comerciante arrisca cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4.26 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema comercial particular, os comerciantes de divisas podem Também usam distribuição normal e desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a frequência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram aleatórios e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores. Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante da perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar este sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar uma pontuação Z, às vezes chamada de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de vitórias em perdas, mas também a quantidade de vitórias que provavelmente ocorrerão consecutivamente. Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é: Onde é a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N é o número total de trades durante uma série R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras P igual a 2 X W x LW é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdidas durante uma série As séries individuais podem ser representadas por uma sequência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, ou 8212). R conta o número de Tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto de destino pode ser. Assim como importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou Maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211. Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro. Se o escore Z é próximo de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal . A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar o anúncio Ependência entre os resultados desses negócios. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor. E, Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por outro rentável, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais, a fim de ajudar a gerenciar riscos. Razão de Sharpe A relação de Sharpe, ou relação de recompensa / variação, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Ele dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se para o risco. O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um comércio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0,10 1,10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0,10 0,90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados adicionando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento em sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto ao usar a Razão Sharpe, que mostra como a AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação. Ratio Sharpe AHPR (1 RFR) SD Quando AHPR é o retorno médio do período de espera, o RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão. Uma vez que mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior a taxa de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Razão de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perder é inferior a 1 por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de divisas podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios. Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar suas próprias chances de sucesso
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