Bollinger Bands amp ADX Esta lição pode ser impresso - veja abaixo Se há uma coisa que um comerciante gostaria de saber com certeza, seria como identificar o fundo ou o topo de uma tendência. Por mais simples que pareça, é mais fácil dizer do que fazer. Tentar determinar se uma determinada onda do mercado é completa ou apenas um retracement na tendência maior transforma-se mais de uma arte do que de uma ciência. Em tais situações, o uso de múltiplas fontes de confirmação ajuda a evitar os sinais falsos potenciais e preserva nosso capital apenas para aquelas situações que nos proporcionam o risco mais favorável para recompensar cenários. Mantendo isso em mente, vamos usar dois indicadores muito diferentes ndash as Bandas Bollinger eo ADX - para formar um método que deve nos ajudar a ldquocatch uma faca falling. rdquo Bandas Bollinger é um indicador que permite aos usuários comparar a volatilidade e fornecer um parente Definição de alto e baixo. O indicador é composto por três bandas que geralmente abrangem a maioria da ação de preço: Uma média móvel simples no meio Uma banda superior (SMA plus 2 desvios-padrão) Uma banda inferior (SMA menos 2 desvios padrão) A interpretação básica das Bandas de Bollinger é que Preço tende a permanecer dentro das faixas superior e inferior. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, as bandas de Bollinger se ajustam às condições de mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam (afastam-se da média) e, durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem (se aproximam da média). O aperto das bandas é freqüentemente usado por traders técnicos como uma indicação precoce de que a volatilidade está prestes a aumentar acentuadamente. Características das bandas de Bollinger: As mudanças bruscas de preços tendem a ocorrer depois que as faixas se apertam à medida que a volatilidade diminui. Quando o preço se move para fora das faixas, uma continuação da tendência atual é implícita. Bottoms e tops feitos fora das bandas seguidas por bottoms e tops feitas dentro das bandas exigem uma inversão na tendência. Um movimento que se origina em uma banda tende a ir todo o caminho para a outra banda. Esta observação é útil quando se projetam metas de preços. Baseado nestes, um pode ir por muito tempo ou comprar o mercado abaixo da faixa mais baixa ao vender curto o mercado acima da faixa superior. No entanto, isso pode se tornar uma proposta perigosa se o mercado desenvolve uma forte tendência, eo preço começa ldquowalking o bandrdquo criando novos níveis de preços extremos. Para contrariar esta desvantagem das Bandas de Bollinger, podemos usar o indicador ADX. O indicador ADX mede a intensidade da tendência atual, aumentando durante estados de tendência extremos, e caindo à medida que o mercado se retrai em um estado ligado ao intervalo. A linha ADX tem vantagens definitivas porque filtra muitos dos falsos sinais do oscilador que são freqüentemente dados no início de um movimento. Quando o ADX começa a subir de um nível baixo, ele sinaliza o início de uma tendência. A tendência é confirmada, quando o ADX subiu acima do valor 20-25. Quando o ADX atingiu um nível de sobrecompra de 40-50 e começa a consolidar ou desativar, ele sinaliza o final da tendência atual. Um declínio do ADX sinaliza a consolidação ou a indecisão do mercado. É esta última característica do ADX que vamos combinar juntamente com as bandas de Bollinger. Se estamos à procura de uma tendência de baixa até o final, procuraríamos preço para empurrar fora da banda inferior Bollinger, atingindo um nível de sobrevenda extremo. Isso por si só pode não ser a confirmação de que a tendência ficou sem força. Mas neste momento, se o ADX começa a diminuir de seus valores de sobrecompra, então temos uma melhor probabilidade de o momento mudar. O mercado atinge então ldquoa torneamento crítico pointrdquo como o ADX volta para a desvantagem, enquanto o preço cai abaixo da banda Bollinger inferior. Isso indica que, embora o mercado tenha conseguido um estado relativamente sobrevendido, a força interna da tendência enfraqueceu e agora tem uma menor chance de continuar menor. Vamos observar o uso desta estratégia no seguinte exemplo de gráfico O primeiro exemplo marcado como circle.1, prova a eficácia desta técnica. Preço tinha sido em uma tendência de baixa, e tivemos um retracement com um fim dentro da banda inferior. Por si só, este deve ter sido um bom sinal para ir muito tempo. Mas se observarmos o ADX, ainda não havia chegado à área de sobrecompra, indicando que ainda há algum impulso na tendência de baixa. E certamente o suficiente, este acabou por ser um retracement menor com preço retomando a tendência de baixa. Tivemos uma situação semelhante (no circle.2) apenas desta vez o ADX tinha atravessado para a zona de sobre-compra extrema, e tinha começado retracing para baixo, indicando a tendência tinha enfraquecido. Uma vez que havia a forma de confirmação necessária o ADX, poderíamos entrar um longo comércio sobre a barra de preços que faz com que o ADX para atravessar a linha 40 para a desvantagem. A parada deve ser colocada abaixo da baixa da barra de preços que violou a faixa inferior, e nós fixamos nosso objetivo de preço na faixa superior. Como se verificou, este comércio não deu muito de um movimento, como nós saímos assim que o preço atingiu a faixa superior. A parada também foi segura como o lentamente fez o seu caminho para a banda superior. Tivemos uma situação semelhante no circle.3, onde a violação da faixa inferior foi confirmada pelo ADX atingindo seu nível de super-compra. Seguindo nossas réguas, nós tivemos um outro comércio longo confirmado. Se olharmos para as situações 4 e 5, a ruptura da banda superior foi seguida por uma inversão de preço, mas ignoramos esses negócios desde que o ADX está absolutamente em seus níveis mais baixos e as bandas de Bollinger são planas, indicando que o mercado está em um Não tendência estado. Nesses casos, não entramos em um comércio como não sabemos quando e onde o preço está indo. Assim, com o uso adequado desta pequena técnica e uma boa quantidade de paciência e disciplina, podemos tirar proveito dessas configurações freqüentes. Download da versão em PDF para impressão Clique direito e quotSave Target Asquot As informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado como um conselho ou uma recomendação para comprar ou vender qualquer segurança ou instrumento financeiro. Nós não e não podemos oferecer conselhos de investimento. Para mais informações por favor leia o nosso disclaimer. Bollinger Bands Bandas Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento da largura de banda são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. Cálculo de SharpCharts As bandas de Bollinger consistem em uma faixa média com duas faixas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retro-observação para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms Os W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa mantém-se acima da banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2018. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento para que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tampas duplas, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Terceiro, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio de 2008. O estoque se movimentou acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se moveu acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Após uma retirada abaixo do SMA de 20 dias (Banda média de Bollinger), o estoque moveu-se para uma maior alta acima de 17. Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou apoio uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. À primeira vista, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto ea SMA de 20 dias se moveu lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Dips abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e movimentos para trás acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O Gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos foi utilizado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2018. Conclusões Bollinger Bands refletir direção com o período de 20 SMA e volatilidade com as bandas upperlower. Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz uma mudança fora das bandas significativa. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas comerciais acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual a partir de uma média móvel normal, Bollinger Bands simplesmente adicionar e subtrair um cálculo de desvio padrão. O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade. Mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor real. Ao medir a volatilidade dos preços, as Bandas Bollinger se ajustam às condições do mercado. Isto é o que os torna tão úteis para os comerciantes: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Leia mais para saber como esse indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação. (Para mais sobre a volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis.) O que é um Bollinger Band Bollinger Bands consistem de uma linha central e dois canais de preços (Bandas) acima e abaixo dele. A linha central é uma média móvel exponencial, os canais de preços são os desvios padrão do estoque em estudo. As bandas se expandirão e se contrairão à medida que a ação de preço de um assunto se tornar volátil (expansão) ou se tornar vinculado a um padrão de negociação apertado (contração). (Saiba mais sobre a diferença entre as médias móveis simples e exponenciais verificando médias móveis: o que são) Um estoque pode negociar por longos períodos em uma tendência. Embora com alguma volatilidade de vez em quando. Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço. Desta forma, os comerciantes podem reunir informações importantes sobre como o mercado está negociando. Por exemplo, após um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode consolidar. Negociando em uma estreita forma e criss-crossing acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os comerciantes usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência. Sabemos que os mercados comerciais erraticamente em uma base diária, embora eles ainda estão negociando em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação de preço de um estoque. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiramente extraídas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o operador espera que os preços sejam contidos. Alguns comerciantes traçam linhas retas que conectam topos ou fundos de preços para identificar os extremos de preço superior ou inferior, respectivamente, e depois adicionar linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não sair deste canal, o comerciante pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo como esperado. Quando os preços das ações continuamente tocam o Bollinger Band superior, os preços são pensados para ser overbought inversamente, quando eles continuamente tocar a banda inferior, os preços são pensados para ser sobrevendido. Desencadeando um sinal de compra. Ao usar Bandas de Bollinger, designe as faixas superior e inferior como alvos de preço. Se o preço desviar da banda inferior e ultrapassar a média de 20 dias (a linha média), a banda superior passa a representar a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços costumam flutuar entre a faixa superior ea média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias alerta para uma reversão de tendência para a desvantagem. (Para obter mais informações sobre como avaliar a direção de um ativo e lucrar com ele, consulte Controle os preços das ações com Linhas de tendência.)
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